Решение задач по физике и математике.


Теория вероятностей

12. Случайные процессы
– определение случайного процесса, основные характеристики случайного процесса: функции распределения, математическое ожидание, корреляционная функция
– процесс Пуассона: определение, характеристическое свойство, примеры пуассоновских потоков событий, распределение времени ожидания первого события
– процесс Винера: определение, характеристическое свойство, броуновское движение, распределение времени первого достижения
– среднеквадратичные непрерывность, дифференцируемость, интегрируемость случайного процесса, их связь со свойствами корреляционной функции

13. Точечное оценивание параметров распределения
– Точечные оценки, несмещенность, состоятельность оценки
– примеры точечных оценок математического ожидания и дисперсии
– свойства оценок минимальной дисперсии
– эффективность, теорема Крамера–Рао, экспоненциальное семейство
– оценка максимального правдоподобия

14. Интервальное оценивание параметров распределения
– постановка задачи интервального оценивания
– интервальные оценки математического ожидания и интервальные оценки дисперсии нормального распределения

15. Задачи оценивания в линейной модели измерения
– линейная схема косвенных измерений
– линейное оценивание, методы редукции измерений и метод наименьших квадратов
– теорема Гаусса–Маркова
– гауссовская модель измерения, доверительный эллипсоид, интервальные оценки

Страницы: 1 2 3